Индикатор Стохастик Stochastic

С другой стороны, индикатор RSI помогает определить, когда цена актива движется слишком быстро. Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Соответственно, если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий. Стохастический осциллятор – технический индикатор, разработанный президентом корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном (George C. Lane) в конце 1950-х годов. Стохастик оценивает импульсивность рынка и показывает положение текущей цены относительно диапазона цен (между максимумом и минимумом) за определенный период времени.

Поскольку Stochastic Oscillator и RSI похожи, то и совместное использование их в трейдинге будет неплохим фильтром от рыночных шумов. Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов. Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21.

• Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.
• Первый сигнал, который дает Стохастик – это когда более “быстрая” %K пересекает “медленную” %D.
• Перепроданность, напротив, отражает резкое ценовое падение и вероятность снижения активности продавцов в ближайшем будущем.
• Как видно из графика, несмотря на рост акции, Стохастик показал, что не собирается следовать за трендом.

Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил. При изменении параметров стохастического осциллятора важно протестировать его работу, чтобы узнать, улучшили ли вы или ухудшили свои торговые результаты.

Период замедления сглаживает параметр K%

Торговые стратегии, как правило, требуют наличия нескольких индикаторов технического анализа для повышения точности прогнозов. Запаздывающие (отстающие) технические индикаторы отражают прошлые тренды, в то время как опережающие индикаторы предсказывают предстоящие движения. При выборе торговых индикаторов следует также учитывать различные типы графических инструментов, такие как индикаторы объема, импульса, волатильности и тренда. Стохастический осциллятор связывают с именем Джорджа Лейна, применявшего индикатор для определения тренда и возможных точек разворота. Есть два варианта использования этого индикатора – быстрый и медленный.

В этом случае условие «перекупленности/перепроданности» рынка признается Лейном только при отходе %К от крайних значений, за которым следует неудачная попытка индикатора вернуться к своему экстремуму. Существует бычья и медвежья дивергенция стохастического осциллятора. Бычья дивергенция формируется, стохастический осциллятор когда цена на графике делает новый минимум, стохастик находится в зоне перепроданности (0-20) и не может сделать новый минимум. Медвежья дивергенция формируется, когда цена делает новый максимум, стохастик находится в зоне перекупленности (80-100) и не может подтвердить новый максимум.

Дивергенция

Если индикатор падает ниже 25, говорят о возможной перепроданности актива. Информация на сайте предназначена исключительно для ознакомительных целей. Её не следует рассматривать как предложение или ходатайство любого лица в любой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение не разрешено. Если вы не знакомы с местными правилами торговли на финансовых рынках, немедленно покиньте сайт. • Замедление – в настройках по умолчанию стоит показатель 3, а при увеличении линии стохастика сглаживаются. Max(High(%K) – наибольший максимум за определенное число периодов %K.

Когда Стохастик находится в экстремальной зоне, затем начинает разворачиваться и пересекает сглаживающую линию, а потом ВЫХОДИТ из экстремальной зоны – это дает сигнал на открытие позиции. Поэтому, когда Стохастик попадает в екстремальные зоны – это еще не является сигналом. Так как Стохастик – это осциллятор, то значения движутся в диапазоне от 0 до 100. Но есть особые зоны – экстремальные, взаимодействие с которыми, будет давать нам определенное понимание ситуации на рынке.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму.

Торговля

Во время этих 5 дней цена ходила в определенном диапазоне, и у нас сформировалось самое минимальное значение цены и самое максимальное значение цены. И Стохастик нам даст понимание, ГДЕ именно цена находится СЕЙЧАС, относительно всего движения за эти 5 дней. Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Стратегия пересечения использует пересечение% K выше% D в качестве сигнала покупки и обратное пересечение в качестве сигнала продажи – пересечение% K ниже% D. Для поиска подходящей стратегии пересечения можно использовать различные настройки периода для индикатора и таймфреймов. Стохастическое отклонение от направления цены может указывать на потерю импульса на рынке, помогая трейдерам определять развороты. Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14.

Посещая и используя сайт, вы соглашаетесь с политикой об использовании cookie-файлов. Личные данные пользователей защищены в соответствии с регламентом GDPR. На сайте также установлен SSL-сертификат, поэтому информация передаётся по защищённому протоколу. Для уменьшения количества ложных сигналов довольно часто вышеперечисленные методы входа используют одновременно.

• Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены.
• Поскольку стохастический осциллятор склонен к ложным сигналам во время волатильных рынков, для многих имеет смысл ввести дополнительное сглаживание в обычный индикатор «Стохастик».
• Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный.
• Закрыть короткую позицию по текущей дневной цене закрытия непрерывных фьючерсов на S&P 500 (данные CSI), когда стохастический осциллятор %К (с семидневным К, сглаженным трехдневным ПСС) меньше 30.
• Пересечение снизу вверх границы области перепроданности является сигналом на покупку.

Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым. Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

Активируется окно «Добавление графика», в котором нужно найти Stochastic Oscillator. Индикатор по умолчанию появится под графиком в отдельном окне (как на рис. 1). На растущем рынке первым условием подачи такого сигнала являются указывающие на «перекупленность» значения %К выше 75%.

Сигнал на покупку формируется, когда осциллятор стохастик (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Если линия %K осциллятора стохастик поднимается выше линии %D, то так же формируется сигнал на покупку. Другой способ использовать стохастический осциллятор – это следить за ситуациями, в которых линии скользящего среднего на короткое время упали ниже 20, а затем снова поднялись выше.

Существует несколько разновидностей дивергенций, о чём можно прочитать в другой статье «Открытого журнала». Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка. В случае выполнения первого требования аналитик приступает к выявлению положительных расхождений. Если цена движется к новому минимуму, а значения %К не опускаются ниже предыдущих минимумов, то имеется положительное расхождение, служащее предупреждением о возможном росте цены. Настоящий сигнал к покупке поступает, когда значение %К оказывается больше значения %D. Лейн считает, что сигнал является наиболее достоверным в случае, когда к моменту увеличения %К по сравнению с %D, %D уже начал движение вверх.

Формула стохастического осциллятора:

Если Вы продолжите пользоваться нашими услугами, мы будем считать, что Вы согласны с использованием cookie-файлов. Или Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера. … при изменении любых параметров индикатора жизненно важно протестировать его работу, чтобы узнать, оказали ли изменения позитивное или негативное влияние на ваши торговые результаты. Линия D% представляет собой просто другое скользящее среднее за некоторое количество недавних периодов.

Метод МА – метод сглаживания скользящей средней при расчете %D (простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный). Замедление %К – величина, которая используется для внутренней сглаженности линии %К (чем больше значение, тем медленнее осциллятор). Торговля фьючерсами, валютными инструментами, и опционами очень рискованна и подходит не всем. Инвестор может потенциально потерять весь начальный капитал и более. Рисковый (свободный) капитал – это деньги, потеря которых не отразится на вашем финансовом благополучии и стиле жизни. Для торговли должен использоваться только рисковый капитал, и только людям, обладающим достаточным количеством торгового капитала, следует участвовать в такой торговле.

Два дополнительных индикатора

На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Наиболее благоприятным моментом для открытия длинной позиции является ситуация, когда стохастик пересекает уровень 20, выходя из зоны перепроданности, а RSI пересекает снизу вверх уровень 30. Для входа в продажу следует дождаться пересечения стохастиком уровня 80 при выходе из зоны перекупленности, одновременно с пересечением RSI уровня 70 сверху вниз. На рисунке выше показана реальная ситуация на графике (акции «Аэрофлота»).

Когда цена приближается к сопротивлению этого абсолютного коридора (то есть к верхнему пределу), не трудно догадаться, что цена скоро будет опускаться. Чем цена ближе к абсолютному сопротивлению, тем менее вероятность роста цены. Обычно, при пересечении отметки в 80% снизу вверх, можно начинать думать о падении. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже , сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа , и начал торговать зерновыми.

quiz: Знакомство с индикаторами

Расчет стохастического осциллятора производится делением разницы между последней ценой закрытия и минимальной ценой за период n на разницу между максимальной ценой за период n и минимальной ценой за этот период. Чтобы получить абсолютный коридор от 100 до 0, дробь умножаем на 100. Временной период осциллятора устанавливает трейдер, исходя из своей стратегии торговли.

Когда бумага входит в зону перекупленности (то есть, торгуется вблизи верхней границы диапазона) если она отскочит вниз, то можно рассчитывать на дальнейшее падение. Сигналом на вход в короткую позицию является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогичным образом, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх. Выход индикатора за обозначенные границы говорит, что цена показывает рекордное минимальное или максимальное значение за период, выбранный в настройках. Если это происходит во флэте, есть большая вероятность для разворота цены.